Bayesian Assessment of Dynamic Quantile Forecasts

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

static versus dynamic assessment of l2 learners’ reading ability

dynamic assessment according to vygotskys sociocultural theory, states that instruction and assessment are interrelated. using static forms of assessment with second and foreign language students could do more harm than good. many teachers neglect to take account of the complexity involved in learning a second or foreign language and often wonder why learning of a language take so long. thi...

diagnostic and developmental potentials of dynamic assessment for writing skill

این پایان نامه بدنبال بررسی کاربرد ارزیابی مستمر در یک محیط یادگیری زبان دوم از طریق طرح چهار سوال تحقیق زیر بود: (1) درک توانایی های فراگیران زمانیکه که از طریق برآورد عملکرد مستقل آنها امکان پذیر نباشد اما در طول جلسات ارزیابی مستمر مشخص شوند; (2) امکان تقویت توانایی های فراگیران از طریق ارزیابی مستمر; (3) سودمندی ارزیابی مستمر در هدایت آموزش فردی به سمتی که به منطقه ی تقریبی رشد افراد حساس ا...

15 صفحه اول

Bayesian Quantile Regression with Adaptive Lasso Penalty for Dynamic Panel Data

‎Dynamic panel data models include the important part of medicine‎, ‎social and economic studies‎. ‎Existence of the lagged dependent variable as an explanatory variable is a sensible trait of these models‎. ‎The estimation problem of these models arises from the correlation between the lagged depended variable and the current disturbance‎. ‎Recently‎, ‎quantile regression to analyze dynamic pa...

متن کامل

Quantile forecasts of ination under model uncertainty

Bayesian model averaging (BMA) methods are regularly used to deal with model uncertainty in regression models. This paper shows how to introduce Bayesian model averaging methods in quantile regressions, and allow for di¤erent predictors to a¤ect di¤erent quantiles of the dependent variable. I show that quantile regression BMA methods can help reduce uncertainty regarding outcomes of future in‡a...

متن کامل

Currency Exchange Rate Forecasts Using Quantile Regression

In this paper, we discuss a Bayesian approach to quantile autoregressive (QAR) time series model estimation and forecasting. Together with a combining forecasts technique, we then predict USD to GBP currency exchange rates. Combined forecasts contain all the information captured by the fitted QAR models at different quantile levels and are therefore better than those obtained from individual mo...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Forecasting

سال: 2016

ISSN: 0277-6693,1099-131X

DOI: 10.1002/for.2408